Los primero que debemos hacer para hacer video juegos con XNA para xbox, windows phone, pc, es instalar Visual Studio. Hay varias versiones de este producto pero la que utilizaremos será la Express por ser gratuita.
Para ello iremos a la página oficial de Microsoft y bajaremos el instalador. http://www.microsoft.com/express/Downloads/
En mi caso me lo adapto para utilizar el lenguaje C#, que es el que utilizaré en los manuales.
Una vez seguidos los pasos al estilo siguiente-> siguiente… procederemos a obtener las librerias de XNA para poder usarlas en nuestro entorno de programación de Visual Studio. http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=23714
En ocasiones, sobre todo en versiones modernas, no es compatible nuestra versión de visual studio con nuestra versión de XNA y no nos dejará instalar XNA. Para ello simplemente haremos una búsqueda tipo “xna download visual studio 2010” y nos encontrará la versión de XNA que queremos.
Si todo ha ido correcto al abrir Visual Studio y pinchar en “nuevo proyecto” tendremos un pantalla parecida a esta:


